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Gallo, Giampiero M.'s
Scholarly Papers
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Brownlees, Christian T.
Universitat Pompeu Fabra Cipollini, Fabrizio
Universita di Firenze, Dipartimento di Statistica Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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| Posted: |
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24 Apr 09
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Last Revised:
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19 Feb 10
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1,315
(5,854)
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4
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2.
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Brownlees, Christian T.
Universitat Pompeu Fabra Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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874
(11,416)
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21
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3.
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Barigozzi, Matteo
London School of Economics and Political Science Brownlees, Christian T.
Universitat Pompeu Fabra Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica Veredas, David
Universite Libre de Bruxelles - Solvay Brussels School of Economics and Management - ECARES
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| Posted: |
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31 May 10
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Last Revised:
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12 May 13
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589
(20,413)
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1
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Vector Multiplicative Error Model, Seminonparametric Estimation, Volatility
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4.
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Comparison of Volatility Measures: A Risk Management Perspective
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Brownlees, Christian T.
Universitat Pompeu Fabra Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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Posted:
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12 Dec 07
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Last Revised:
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29 Jul 10
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456
(28,736)
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15
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Brownlees, Christian T.
Universitat Pompeu Fabra Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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0
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C22, C51, C52, C53, GARCH, MEM, P-splines, VaR, volatility measures
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Brownlees, Christian T.
Universitat Pompeu Fabra Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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| Posted: |
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12 Dec 07
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Last Revised:
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27 Apr 09
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456
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15
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Volatility Measures, VaR Forecasting, GARCH, MEM, P-Splines
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5.
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A MEM-Based Analysis of Volatility Spillovers in East Asian Financial Markets
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Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica Velucchi, Margherita
University of Florence - Dipartimento di Statistica
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Posted:
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14 Oct 08
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Last Revised:
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16 Feb 12
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175
(84,913)
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4
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Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica Velucchi, Margherita
University of Florence - Dipartimento di Statistica
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103
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4
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Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica Velucchi, Margherita
University of Florence - Dipartimento di Statistica
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72
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4
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Volatility, Multiplicative Error Models, Asian Crisis, Market integration
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6.
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Semiparametric Vector MEM
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Cipollini, Fabrizio
Universita di Firenze, Dipartimento di Statistica Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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Posted:
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12 Oct 08
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Last Revised:
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28 Apr 09
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139
(104,413)
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3
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Cipollini, Fabrizio
Universita di Firenze, Dipartimento di Statistica Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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64
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3
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Cipollini, Fabrizio
Universita di Firenze, Dipartimento di Statistica Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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75
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3
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GARCH, GMM, MEM, NYSE, number of trades, realized volatility, volumes
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7.
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Brownlees, Christian T.
Universitat Pompeu Fabra Cipollini, Fabrizio
Universita di Firenze, Dipartimento di Statistica Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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130
(110,480)
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12
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MEM, Realized Volatility, Forecasting
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8.
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Cipollini, Fabrizio
Universita di Firenze, Dipartimento di Statistica Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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126
(113,327)
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4
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GARCH, MEM, Volatility, Copula, financial time series
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9.
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A Multiple Indicators Model for Volatility Using Intra-Daily Data
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Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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Posted:
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|
05 Dec 03
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Last Revised:
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25 Aug 10
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123
(115,567)
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57
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Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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76
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57
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volatility modeling, volatility forecasting, GARCH, VIX, high-low range, realized volatility
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Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics
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47
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57
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10.
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Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica De Luca, Giovanni
Universita' di Napoli Parthenope
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101
(134,095)
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2
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Market microstructure, ACD models, Exponential mixtures, Price durations
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11.
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Vector Multiplicative Error Models:Representation and Inference
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Cipollini, Fabrizio
Universita di Firenze, Dipartimento di Statistica Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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Posted:
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20 Nov 06
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Last Revised:
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31 May 11
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99
(135,969)
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10
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Cipollini, Fabrizio
Universita di Firenze, Dipartimento di Statistica Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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8
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10
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Cipollini, Fabrizio
Universita di Firenze, Dipartimento di Statistica Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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29
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10
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Cipollini, Fabrizio
Universita di Firenze, Dipartimento di Statistica Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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38
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10
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Cipollini, Fabrizio
Universita di Firenze, Dipartimento di Statistica Engle, Robert F.
New York University - Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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24
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10
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12.
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Brownlees, Christian T.
Universitat Pompeu Fabra Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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95
(139,787)
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1
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13.
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Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica Velucchi, Margherita
University of Florence - Dipartimento di Statistica
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85
(150,364)
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Volatility, Multiplicative Error Models, Realized Variance, Bi-power Variance, Squared Returns, Jumps
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14.
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Marcellino, Massimiliano Giuseppe
Bocconi University - Department of Economics Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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73
(165,022)
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2
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15.
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Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica Otranto, Edoardo
Università degli Studi di Sassari
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Markov Switching, Multiple chains, Volatility, Spillover effect, Comovements
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16.
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Brownlees, Christian T.
Universitat Pompeu Fabra Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica
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C22, C52, C53, focused information criteria, forecasting, model selection, realized volatility, value at risk
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17.
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Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica Don, Henk
CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis
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Solution algorithms, Feedback, Newton's method, Equation reordering, Econometric models
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18.
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Perez Amaral, Teodosio
Complutense University of Madrid - Facultad de Económicas y Empresariales Gallo, Giampiero M.
Universita' di Firenze - Dipartimento di Statistica White, Jr., Halbert L.
University of California, San Diego (UCSD) - Department of Economics
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