Эконометрический Анализ Финансовых Данных в Задачах Управления Риском (Econometric Analysis of Financial Data in Risk Management [Multidimensional Credit Risk Models - Cont.])

Abstract:     
Данная часть завершает серию консультационных публикаций Деана Фантаццини на тему «Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском». В ней продолжено обсуждение многомерных моделей кредитного риска. Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык, как и все предыдущие части этой консультации, выполнен А. В. Кудровым под научной редакцией С.А. Айвазяна.

This part completes the consultation series of Dean Fantazzini dealing with econometric analysis of financial data in credit risk management. Particularly, analysis of multidimensional credit risk models is continued from the previous discussion.

Keywords: Credit Risk, Value at Risk, Expected Shortfall, CreditMetrics, KMV, CreditRisk, CreditPortfolioView, Backtesting, Berkowitz Test

JEL Classification: C22, C32, C52, C58, G17, G32

Accepted Paper Series