Abstract

http://ssrn.com/abstract=2312019
 


 



Mercado De Derivados Financieros: Futuros Y Opciones (Market of Financial Derivatives: Futures and Options)


Juan Mascareñas


Universidad Complutense de Madrid

January 2014


Abstract:     
Spanish Abstract: En esta monografía se describen dos tipos de productos financieros derivados y sus mercados: futuros y opciones. En concreto: la cámara de compensación, las características de ambos activos, la paridad entre el precio del futuro y el de contado, los factores que determinan el valor de una opción, el método binomial de valoración de opciones, el modelo de Black & Scholes, una introducción a la cobertura de riesgo con opciones, otros tipos de opciones (divisas, índices y futuros) así como las opciones exóticas.

English Abstract: In this monograph two kind of financial derivative assets are analyzed: Futures and options. We study: their main characteristics, the clearing house, the parity between future and spot prices, what factors determine the option value, the binomial method, the Black & Scholes model, an introduction to the risk hedging with options, other kind of options (currency, index and futures), and exotic options.

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Number of Pages in PDF File: 71

Keywords: futures, options, binomial, Black & Scholes, exotic options

JEL Classification: G13

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Date posted: August 19, 2013 ; Last revised: January 6, 2014

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Mascareñas, Juan, Mercado De Derivados Financieros: Futuros Y Opciones (Market of Financial Derivatives: Futures and Options) (January 2014). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2312019 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2312019

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