La Estructura Temporal de los Tipos de Interés (Term Structure of Interest Rates)

Abstract

Spanish Abstract: En esta monografía se describe la estructura temporal de los tipos de interés, la curva de rendimientos cupón-cero, los tipos de interés a plazo implícitos, la teoría de las expectativas del mercado sobre los tipos de interés, la teoría de la preferencia por la liquidez, la teoría de la segmentación del mercado, la teoría del hábitat preferido, la ETTI como un proceso estocástico, y su capacidad predictiva de la actividad económica.

English Abstract: This monograph describes the term structure of interest rate, the zero-coupon yield curve, forward interest rates, the theory of expectations, the liquidity preference theory, the segmentation theory, the preferred habitat theory, the term structure as a stochastic process, and its predictive ability about the economic activity.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: Term structure, expectations theory, liquidity preference, segmentation theory, preferred habitat theory

JEL Classification: E43, G12