Mariya Pyatkova

Università degli Studi di Milano-Bicocca - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

Milano, 20126

Italy

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1.

Backtesting VaR and Expectiles with Realized Scores

Number of pages: 24 Posted: 05 Aug 2017
Fabio Bellini, Ilia Negri and Mariya Pyatkova
University of Milano Bicocca - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, Universita di Bergamo and Università degli Studi di Milano-Bicocca - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
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Abstract:

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Backtesting, Forecasting, Value at risk, Expectiles