Valoración de Opciones por Simulación (Simulation for Option Valuation)

CIIF Working Paper No. 309

56 Pages Posted: 18 Apr 2008 Last revised: 18 Oct 2013

Date Written: March 3, 1996


En este documento se muestra cómo utilizar la simulación para valorar opciones y otros instrumentos financieros. También se muestra cómo se ha de realizar la simulación para, al valorar opciones, obtener el mismo resultado que con la fórmula de Black y Scholes.

MBA Finance students are in possession of mathematical skills that permit to present them the Black Scholes model. I show how Monte Carlo simulation may be employed to value plain options and other financial instruments.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: Simulation, teaching, Black and Scholes

JEL Classification: G10, G12, G13

Suggested Citation

Fernandez, Pablo, Valoración de Opciones por Simulación (Simulation for Option Valuation) (March 3, 1996). CIIF Working Paper No. 309, Available at SSRN: or

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