Download this Paper Open PDF in Browser

Valoración de Opciones por Simulación (Simulation for Option Valuation)

CIIF Working Paper No. 309

56 Pages Posted: 18 Apr 2008 Last revised: 18 Oct 2013

Pablo Fernandez

University of Navarra - IESE Business School

Date Written: March 3, 1996

Abstract

En este documento se muestra cómo utilizar la simulación para valorar opciones y otros instrumentos financieros. También se muestra cómo se ha de realizar la simulación para, al valorar opciones, obtener el mismo resultado que con la fórmula de Black y Scholes.

MBA Finance students are in possession of mathematical skills that permit to present them the Black Scholes model. I show how Monte Carlo simulation may be employed to value plain options and other financial instruments.

Notes: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: Simulation, teaching, Black and Scholes

JEL Classification: G10, G12, G13

Suggested Citation

Fernandez, Pablo, Valoración de Opciones por Simulación (Simulation for Option Valuation) (March 3, 1996). CIIF Working Paper No. 309. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1121293 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1121293

Pablo Fernandez (Contact Author)

University of Navarra - IESE Business School ( email )

Camino del Cerro del Aguila 3
28023 Madrid
Spain
+34 91 357 0809 (Phone)
+34 91 357 2913 (Fax)

HOME PAGE: http://web.iese.edu/PabloFernandez/

Paper statistics

Downloads
1,240
Rank
12,460
Abstract Views
3,388