Эконометрический Анализ Финансовых Данных в Задачах Управления Риском (An Econometric Analysis of Financial Data in Risk Management)

Applied Econometrics, Vol. 10, No. 2, pp. 91-137, 2008

Posted: 27 Aug 2011

See all articles by Dean Fantazzini

Dean Fantazzini

Moscow School of Economics, Moscow State University; National Research University Higher School of Economics

Date Written: August 26, 2011

Abstract

Финансовая эконометрика» - новый и крайне актуальный в прикладном плане раздел эконометрической науки, практически не представленный еще в русскоязычной специальной литературе. Поэтому мы рады представить в нашем журнале эту статью-консультацию, подготовленную известным в данной области исследований специалистом Дeаном Фантаццини. Предлагаемый материал послужит основой соответствующей главы учебника «Методы эконометрики», готовящегося к изданию в 2009 году авторами С. А. Айвазяном и Д. Фантаццини. В статье рассматриваются вопросы прикладного эконометрического анализа, связанного с задачами управления рисками, их видами, способами измерения; вводится ряд новых для русскоязычного читателя понятий и моделей. Перевод с английского осуществлен под научной редакцией С.А. Айвазяна А.В. Кудровым.

The article deals with a recent and much up to date field of econometric science not yet known to the Russian reader — financial econometrics. Terminology and concepts of different kinds of risk management as well as methods of its measurement are considered in the paper. The article is a chapter of a forthcoming book on econometric methods by professors Sergei Aivazian and Dean Fantazzini

Keywords: risk measures, risk management, value at risk, expected shortfall, market risk, historical simulation, Monte Carlo simulation, GARCH, copula-GARCH, backtesting

JEL Classification: C22, C32, C52, C58, G17, G32

Suggested Citation

Fantazzini, Dean, Эконометрический Анализ Финансовых Данных в Задачах Управления Риском (An Econometric Analysis of Financial Data in Risk Management) (August 26, 2011). Applied Econometrics, Vol. 10, No. 2, pp. 91-137, 2008. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1917251

Dean Fantazzini (Contact Author)

Moscow School of Economics, Moscow State University ( email )

GSP-2, Leninskie Gory
Moscow, 119992
Russia
+7 495 5105256 (Phone)
+7 495 5105267 (Fax)

HOME PAGE: https://sites.google.com/site/deanfantazzini/

National Research University Higher School of Economics ( email )

Myasnitskaya street, 20
Moscow, Moscow 119017
Russia

HOME PAGE: http://www.hse.ru/org/persons/11532644

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Abstract Views
511
PlumX Metrics