Эконометрический Анализ Финансовых Данных в Задачах Управления Риском (Econometric Analysis of Financial Data in Risk Management [Multidimensional Credit Risk Models - Cont.])

Applied Econometrics, Vol. 14,No. 2, pp. 100-127, 2009

Posted: 26 Aug 2011

See all articles by Dean Fantazzini

Dean Fantazzini

Moscow School of Economics, Moscow State University; National Research University Higher School of Economics

Date Written: August 26, 2011

Abstract

Данная часть завершает серию консультационных публикаций Деана Фантаццини на тему «Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском». В ней продолжено обсуждение многомерных моделей кредитного риска. Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык, как и все предыдущие части этой консультации, выполнен А. В. Кудровым под научной редакцией С.А. Айвазяна.

This part completes the consultation series of Dean Fantazzini dealing with econometric analysis of financial data in credit risk management. Particularly, analysis of multidimensional credit risk models is continued from the previous discussion.

Keywords: Credit Risk, Value at Risk, Expected Shortfall, CreditMetrics, KMV, CreditRisk, CreditPortfolioView, Backtesting, Berkowitz Test

JEL Classification: C22, C32, C52, C58, G17, G32

Suggested Citation

Fantazzini, Dean, Эконометрический Анализ Финансовых Данных в Задачах Управления Риском (Econometric Analysis of Financial Data in Risk Management [Multidimensional Credit Risk Models - Cont.]) (August 26, 2011). Applied Econometrics, Vol. 14,No. 2, pp. 100-127, 2009. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1917261

Dean Fantazzini (Contact Author)

Moscow School of Economics, Moscow State University ( email )

GSP-2, Leninskie Gory
Moscow, 119992
Russia
+7 495 5105256 (Phone)
+7 495 5105267 (Fax)

HOME PAGE: https://sites.google.com/site/deanfantazzini/

National Research University Higher School of Economics ( email )

Myasnitskaya street, 20
Moscow, Moscow 119017
Russia

HOME PAGE: http://www.hse.ru/org/persons/11532644

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Abstract Views
388
PlumX Metrics