Fórmula Para Matriz de Correlación y de Covarianza en Excel (Formula for Correlation and Covariance Matrix in Excel)

12 Pages Posted: 15 Oct 2012

Date Written: October 13, 2012

Abstract

Dentro de las numerosas herramientas que ofrece Microsoft Excel® para el análisis estadístico están las conocidas “Coeficiente de correlación” y “Covarianza”. Estas herramientas tienen varias restricciones: Su salida o resultado es una matriz estática y sólo mostrará una parte de la matriz (de la diagonal hacia abajo) suponiendo que el usuario sabrá el contenido de la matriz de la diagonal hacia arriba.

Estas limitaciones pueden causar dificultades a diferentes usuarios que empleen este tipo de matrices en cualquier aplicación. La solución planteada en el presente documento es una alternativa dinámica que usa funciones matriciales creadas a partir de VBAen el entorno de Microsoft Excel®.

Among the many tools offered by Microsoft Excel® for statistical analysis are "Correlation coefficient" and "Covariance". These tools have a number of restrictions: Its output is a static matrix (does not change when change input data) and its shows only a portion of the matrix assuming that the user knows the rest of the content.

These limitations can cause difficulties for different users employing these matrices in any application. The solution proposed in this paper is a dynamic alternative that uses matrix functions created from VBA in Microsoft Excel®.

Note: Downloadable document is in Spanish

Keywords: Correlation matrix, Covariance matrix, Microsoft Excel®, Visual Basic For Applications

JEL Classification: C61, C63

Suggested Citation

Castilla Ávila, Pedro Fabián, Fórmula Para Matriz de Correlación y de Covarianza en Excel (Formula for Correlation and Covariance Matrix in Excel) (October 13, 2012). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2161423 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2161423

Pedro Fabián Castilla Ávila (Contact Author)

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