Introducción al Valor en Riesgo (VaR) (An Introduction to Value at Risk VaR)

Abstract

Spanish Abstract: Esta monografía muestra una pequeña introducción al valor en riesgo (VaR): el método histórico, el método varianza-covarianza, y el método de la simulación Monte Carlo. Además, se muestran dos ejemplos de su cálculo para carteras de renta variable y renta fija.

English Abstract: This monograph shows a little introduction to the value at risk (VaR): the historical method, the variance-covariance method, and the Monte Carlo simulation method. There are two examples about how to compute it on portfolios made up of shares or bonds.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: Value at risk, VaR

JEL Classification: G12