Procesos Estocásticos: Introducción (Stochastic Processes: An Introduction)

22 Pages Posted: 26 Aug 2013 Last revised: 2 May 2018

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Juan Mascareñas

Universidad Complutense de Madrid

Date Written: April 1, 2018

Abstract

Spanish Abstract: Esta monografía introduce al análisis de los procesos estocásticos que servirán de base para comprender la valoración de los productos financieros derivados: procesos estocásticos, recorrido aleatorio de estado discreto y tiempo discreto, la generalización del proceso, y los procesos estocásticos en tiempo continuo.

Engliish Abstract: This monographs does an introductory approach to the stochastic processes, which will be a start point to understand the valuation of derivatives financial assets: stochastic processes, random walk in a discrete state and time, generalizing the processes, and stochastic processes in continuous time.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: Stochastic processes, random walk

JEL Classification: G13

Suggested Citation

Mascareñas, Juan, Procesos Estocásticos: Introducción (Stochastic Processes: An Introduction) (April 1, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2316024 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2316024

Juan Mascareñas (Contact Author)

Universidad Complutense de Madrid ( email )

Avda. de Séneca 2
Madrid, 28040
Spain

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