Procesos Estocásticos: Procesos de Wiener e Ito (Stochastic Processes: Processes of Wiener and Ito)

Abstract

Spanish Abstract: Esta monografía aborda el estudio del proceso estocástico de Wiener, que es un proceso importante de cara a la valoración de los productos financieros derivados: El proceso de Wiener, el movimiento Browniano con tendencia, el comportamiento de los precios bursátiles, revisión del modelo, modelizando los sucesos raros y el lema de Ito

English Abstract: This monograph studies the Wiener stochastic process, which is an important process in the valuation of derivatives financial assets: Wiener process, Brownian movement with drift, the behavior of stock prices, modeling the rare events, and the Ito's lemma.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: Wiener process, Brownian movement

JEL Classification: G13