Procesos Estocásticos: Procesos de Wiener e Ito (Stochastic Processes: Processes of Wiener and Ito)

27 Pages Posted: 26 Aug 2013 Last revised: 10 Jan 2016

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Juan Mascareñas

Universidad Complutense de Madrid

Date Written: April 26, 2013

Abstract

Spanish Abstract: Esta monografía aborda el estudio del proceso estocástico de Wiener, que es un proceso importante de cara a la valoración de los productos financieros derivados: El proceso de Wiener, el movimiento Browniano con tendencia, el comportamiento de los precios bursátiles, revisión del modelo, modelizando los sucesos raros y el lema de Ito

English Abstract: This monograph studies the Wiener stochastic process, which is an important process in the valuation of derivatives financial assets: Wiener process, Brownian movement with drift, the behavior of stock prices, modeling the rare events, and the Ito's lemma.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: Wiener process, Brownian movement

JEL Classification: G13

Suggested Citation

Mascareñas, Juan, Procesos Estocásticos: Procesos de Wiener e Ito (Stochastic Processes: Processes of Wiener and Ito) (April 26, 2013). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2316025 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2316025

Juan Mascareñas (Contact Author)

Universidad Complutense de Madrid ( email )

Avda. de Séneca 2
Madrid, 28040
Spain

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