Balkan Ülkelerindeki Bankacılık Sektörünün Global Kriz Sürecindeki Gelişimi ve Değerlendirilmesi (The Evaluation of Banking Sector in Balkan Countries During Global Financial Crisis)

Abstract

Turkish Abstract: Global kriz bazı ülkeleri daha fazla etkilediği gibi, bazı bankaları da diğerlerine göre daha fazla etkilemiştir. Bunun sonucu bazı ülkelerde kriz daha etkili oldu, birçok banka iflas etti, bazı bankalar devlet desteği ile faaliyetlerini sürdürmeye çalıştı. ABD’de ortaya çıkan ve Avrupa’da devam eden kriz, AB ülkelerini etkilemesi yanında bu ülkelerle ekonomik ve finansal ilişki halinde olan ülkeleri ve bankalarını da etkilemiştir. Bankaların bilançolarında taşıdıkları risk nedeniyle krize daha duyarlı olmaktadır. Krizin etkilerini oynaklık ve duyarlılık arttırmakta, oynaklık bankaların kontrolü altında değildir ve dışsal olarak belirlenir. Ancak, bankaların krizden etkilenmesi daha çok onların riske duyarlılıklarına bağlı olmakta ve bunun bankaların kontrolü altında olduğu kabul edilmektedir. Bankaların risk iştahına bağlı olarak, bankalar bilanço yapılarını değiştirerek finansal ve finansal olmayan risklere karşı duyarlılıklarını değiştirebilirler. Bu çalışmada da, 12 Balkan ülkesinde faaliyet gösteren 213 ticari, tasarruf ve kooperatif bankalarının 2006- 2012 dönemine ilişkin bilanço yapısı incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda, kredi riski, likidite riski, faiz riski, operasyonel riskin krizin yaşandığı bu dönemde nasıl bir seyir izlediğinin analizi amaçlanmıştır. Bankalar, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile üye olmayan ülkeler, aktif büyüklükler, faaliyette bulunduğu bölgeler ve ülkeler bazında ele alınmıştır.

English Abstract: As it is the case the global financial crisis has affected some countries more than others and it also affected some banks more than others as well. Accordingly global crisis was more destructive in some countries where many banks went bankcrupt or survived wth the support from their states. The global financial crisis that is started in the USA and later spreaded in Europe, alongside damaging the EU countries, hurted other countries those were economically and/or financially integrated with EU countries. Banks are becoming sensitive to crisis due to the risk they carry on their balance sheets. The effects of crisis are strengthened by two dimensions of risk namely volatility and sensitivity. Volatility is exegenous for banks. Thus banks get affected by crisis due to their sensitivity to risk which is under their control. In line with their risk apetite banks change the structures of their balance sheets that eventually determine their sensitivity to risk. In this work, the balance sheet structures of 213 banks (commercial, savings and cooperative) in 12 Balkan countries were examined and compared for the period of 2006-2012. Within this framework it has been aimed to analyse the trends in credit risk, liquidity risk, interest rate risk and operational risk. Banks were handled from different perspectives such as being EU mamber or not, their sizes, and their geographical regions.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Global Kriz, Bankacılık, Bilanço, Balkan Ülkeleri

JEL Classification: E44, G20, G21, G32, M41