Modal, Tingkat Likuiditas Bank, NPL dan Pertumbuhan Kredit Perbankan Indonesia (Capital, Level of Liquidity, NPL and Lending Growth of Indonesian Banks)

Abstract

Indonesian Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modal bank terhadap pertumbuhan kredit dengan moderasi tingkat likuiditas dan kualitas kredit perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan pada periode 2010-2016. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan kredit yang diproksi dengan Pertumbuhan Kredit Bersih. Variabel independen menggunakan modal bank diproksi dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). Variabel moderasi dalam penelitian ini menggunakan tingkat likuiditas yang diproksi dengan rasio likuiditas dan kualitas kredit yang diproksi dengan Non Performing Loan (NPL). Selain itu, variabel pengendali dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma total aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal bank berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit, sedangkan rasio likuiditas memperkuat pengaruh positif modal bank terhadap pertumbuhan kredit dan kredit macet memitigasi dampak positif modal bank terhadap pertumbuhan kredit

English Abstract: The purpose of this research is to examine the effect of bank capital on lending growth with moderation of liquidity level and credit quality of banking companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). This study used multiple linear regression model and Moderated Regression Analysis (MRA). Data obtained from the company’s financial report published in 2010-2016 period. Dependent variable in this research is lending growth proxied with Net Loans Growth. Independent variable used bank capital proxied with Capital Adequacy Ratio (CAR). Moderating variables in this research used liquidity level proxied with liquidity ratio and credit quality proxied with non performing loan (NPL). In addition, controlling variable in this study is firm size proxied with logarithm of total assets. The results showed that bank capital has significant positive effect on lending growth, while the liquidity ratio strengthens positive effect of bank capital on lending growth and non performing loan mitigates positive effect of bank capital on lending growth.

Note: Downloadable document is in Indonesian.

Keywords: capital adequacy ratio, firm size, liquidity ratio, net loans growth, non performing loan

JEL Classification: G20, G21, G40