Preço e Estratégias para Contrato Futuro de DI (Price and Strategies for Brazilian (DI) Interest Rate Futures Contract)

Resenha da BM&F, 2004

13 Pages Posted: 24 Feb 2020

Date Written: December 18, 2004

Abstract

Portuguese Abstract: Atualmente, todos os estudos do mercado de renda fixa demandam algum conhecimento dos futuros de taxa de juro. No caso brasileiro, o futuro de DI e o FRA negociados na BM&F são especialmente importantes, uma vez que neles ocorre a maior parte da transferência de risco de taxa de juro. São, portanto, referência fundamental para a obtenção da taxa efetiva de juro nos vários prazos. Neste artigo, mostra-se a mecânica de funcionamento dos futuros de DI e cupom cambial e do FRA, bem como alguns exemplos com dados extraídos do mercado.

English Abstract: We show the very particular mechanics of DI future contract traded in Brazil.

Note: Downloadable document is in Portuguese.

Keywords: interest rate derivatives

JEL Classification: G12

Suggested Citation

Varga, Gyorgy, Preço e Estratégias para Contrato Futuro de DI (Price and Strategies for Brazilian (DI) Interest Rate Futures Contract) (December 18, 2004). Resenha da BM&F, 2004, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3506352

Gyorgy Varga (Contact Author)

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