Innovación en modelos de inversión y finanzas para tiempos de crisis

5 Pages Posted: 6 May 2021

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Mazin A. M. Al Janabi

EGADE Business School, Tecnologico de Monterrey; EGADE Business School, Tecnologico de Monterrey; Economic Research Forum (ERF)

Date Written: May 5, 2021

Abstract

A raíz de la crisis financiera surgida en el sector inmobiliario de los Estados Unidos de América en 2008-2009, que desencadenó una grave falta de liquidez, y con ello, un efecto dominó que alcanzó otros aspectos de la economía global, y que generó crisis también en el mercado bursátil y a nivel alimentario, los mercados han tenido que aprender y evolucionar. Ante este escenario, las técnicas de Liquidity-Adjusted Value-at-Risk (LVaR) se han convertido en herramientas críticas para monitorear y pronosticar el riesgo de mercado y liquidez de portafolios de inversión. La principal ventaja de estos modelos LVaR es que su enfoque está basado en el riesgo de los resultados de rentabilidad negativa.

Keywords: Emerging Markets, Liquidity-Adjusted Value at Risk, Liquidity Risk, Machine Learning, Portfolio Management, Risk Management

JEL Classification: C10, C13, G20, and G28

Suggested Citation

Al Janabi, Mazin A. M., Innovación en modelos de inversión y finanzas para tiempos de crisis (May 5, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3840331 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3840331

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